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(转录)手把手教会你构建自己的交易系统3 - 补充说明  

2011-02-21 13:20:46|  分类: 随笔 |  标签: |举报 |字号 订阅

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手把手教会你构建自己的交易系统3 – 补充说明

本文来自:理想论坛    作者:张帆1972 
首先想说说我写这个系列日志的动机的问题。一直觉得,成功的交易商在为人方面应该不断关注自己的成长。所谓的贪和怕,以及人性的缺点,应该在这些人心里得到成功的控制。而人性的优点,则应该在这些人的内心中不断地发扬。比如:积极的生活态度、坚持、慈悲、同理心、感恩等等。一个能获得千万亿万财富的交易商,如果不懂得人品的修炼去发扬人性的优点,而是不断地被人性的弱点所控制,其人生不会快乐,也不会富足,更不会快乐。但是一个身无分文的人,通过自己的个人修炼不断提高自己的人品,强化人性的优点,弱化人性的弱点,最终这样一个人一定会在他自己所从事的行业中脱颖而出。

网上流传的禅论,其作者禅师,一直为我所欣赏。那是因为禅师将证券交易上升到哲学的理解,最终因哲学而将优秀交易商引入人品的修炼。尤其是禅师大谈论语,让我感叹真高人也!

所以,我一直也有一种责任感。自己在一个行业生存下来,没什么了不起。可是如果因为自己的存在,而带动了一群人,甚至振兴了一个行业,那是我渴望的,那也是我坚信的生命的意义。

对于在证券市场谋生的交易者,有不少人都会受困于基本面分析和技术面分析,甚至反复在价值投资和股票交易方面游移。我个人的看法是,投资和交易是不同的概念。如果你准备买入一只股票,然后拿3-5年甚至更长时间,你可能需要价值投资去挖掘投资对象的发展潜力。可是如果你靠交易股票为生,每只股票从来不超过6个月,那么价值投资基本上是没有意义的。我并非否认价值投资。事实上,考虑到中国的股票只能做多不能做空,对于交易商来说,股票价值分析的重要性在中国远比其他国家重要。原因在于,一只因为基本面好转而被长期看好的股票持续上升会让交易者更容易盈利。

好在中国的经济发展和政治影响力一日千里,我们的基本面分析可以做到非常简单有效。如果大家对基本面分析感兴趣,我在这里推荐我的基本面分析方法。我一般不看新闻,不看股评,可是我每周必看东方时事解读。大家可以在我贴出的日志里找到。里面的政治军事外交以及经济分析,非常精辟。国家的战略重点,经济发展方向,看完后一目了然。如果你在过去一年一直坚持看这个报道,那么你一定知道为什么高铁会在未来10年内成为中国经济、政治、外交中最重要的一环。现在高铁的上涨只是开始而已。而房地产是绝对不要碰的,我曾反反复复提到这个观点。

最后我想谈谈为什么要用excel来构建交易系统数据模型。我最近常常碰到这类问题。其中一个常见问题是,国内的证券软件基本上都有交易系统测试功能,为什么一定要自己来测试交易系统?另一个常见的问题是,为什么一定要用excel?

先答第一个问题。对于交易系统测试,我一般不太倾向于使用证券软件测试。如果你不信,用3个证券软件测试同一个交易系统,很有可能会有3个不同的结果。如果我不知道整个系统测试的过程,我宁愿不测试。因为如果是错误的,带来的麻烦可能自己无法承担。而且证券软件的交易系统测试功能比较弱,稍微复杂一点的就无法实现。而自己做系统测试,完全由自己控制,可靠性较高。即便有错误或者不妥之处,自己也可以修改,灵活性也较高。

至于使用excel,完全是因为平台灵活,可以制作出完全符合我们需要的数据模型。有人可能对数据模型比较陌生。其实数据模型就是一些公式、数据、程序的集合,集中在一个黑盒子里。随着输入数据的改变,输出结果发生对应的改变。这就是数据模型。举例来说,我根据上证指数构建了一个交易系统。我把历史数据更改后,改成中国北车的历史数据。于是输出结果自动发生改变,盈利率等数据全部自动显示出来。

聪明的交易者,现在可能会有下面这个问题。是不是同一个交易系统,对不同的交易对象,测试结果是不同的呢?答案就是是!所以,交易系统一般不具有普遍的营利性。这就是为什么我一直教育我身边的中小投资者,不要交易或关注太多股票,一般关注3-5只股票就足够。除非你做超短线,今天进,明天出,最长不超过3天,这样的交易需要选择波幅大的股票,关注仅仅三五只股票是不够的。

在我看来,Excel的使用有3个层次。第一个层次,懂得编辑、输入、排版,偶尔用用排序、过滤。第二个层次,我称为中级用户。除了第一个层次的操作外,知道如何使用数据透视表,能够使用常用的公式,偶尔会记录宏简化日常操作。甚至会根据自己对需求和VBA的理解,手动修改宏。第三个层次,就是应用级高手,能够熟练使用公式,能够根据需要编写VBA程序。第四个层次,超过了用户的层次,我称之为开发者。我就不多说了。对于交易系统的构建,第二个层次就绰绰有余了。所以,如果你不懂Excel,买本Excel的书,好好学学,基本上一周内你就可以超越第一层次,进入第二层次。

最后,我要强调的是,不要为了学习Excel而学习Excel。不要忘了你学习Excel的目的是什么!

祝大家学习顺利
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